Atr Trading ระบบ Amibroker

ป้อนอาณาเขตที่ให้ผลกำไรกับช่วงที่แท้จริงโดยเฉลี่ยตัวบ่งชี้ที่รู้จักกันในชื่อช่วงความจริงโดยเฉลี่ย (ATR) สามารถใช้เพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์หรือใช้สำหรับสัญญาณเข้าหรือออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญได้ใช้ตัวบ่งชี้ความผันผวนนี้มานานหลายทศวรรษเพื่อปรับปรุงผลการซื้อขายของพวกเขา ค้นหาวิธีใช้และเหตุผลที่คุณควรทดลองใช้ ATR คือช่วงที่แท้จริงที่แท้จริงคือตัวบ่งชี้ความผันผวน ความผันผวนเป็นตัววัดความแข็งแกร่งของราคา และมักถูกมองข้ามสำหรับเบาะแสในทิศทางตลาด ตัวบ่งชี้ความผันผวนที่รู้จักกันดีคือ Bollinger Bands ใน Bollinger เมื่อ Bollinger Bands (2002) John Bollinger เขียนว่าความผันผวนที่สูงช่วยให้ต้นอ่อนมีความผันผวนต่ำและมีความผันผวนต่ำสูง รูปที่ 1 ด้านล่างเน้นเฉพาะความผันผวนการละเว้นราคาเพื่อให้เราสามารถเห็นความผันผวนดังกล่าวตามวัฏจักรที่ชัดเจน วงแหวน Bollinger ระดับล่างและล่างอยู่ใกล้กันมากเพียงใดในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ แสดงให้เห็นถึงระดับความผันผวนที่ราคามีอยู่ เราสามารถมองเห็นเส้นเริ่มต้นจากด้านซ้ายของกราฟและมาบรรจบกันเมื่อเข้าใกล้แนวตรงกลางของแผนภูมิ หลังจากเกือบจะแตะต้องกันและกันจะแยกตัวออกอีกครั้งแสดงช่วงความผันผวนที่สูงตามระยะเวลาที่ผันผวนต่ำ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลุ่ม Bollinger Bands) กลุ่ม Bollinger Bands เป็นที่รู้จักกันดีและสามารถบอกเราเกี่ยวกับสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต รู้ว่าหุ้นมีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นหลังจากที่ย้ายภายในช่วงแคบทำให้หุ้นที่มีมูลค่าการวางในรายการเฝ้าดูการค้า เมื่อการฝ่าวงล้อมเกิดขึ้นหุ้นอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่คมชัด ตัวอย่างเช่นเมื่อ Hansen (Nasdaq: HANS) ผุดขึ้นมาจากช่วงความผันผวนที่ต่ำในช่วงกลางของแผนภูมิ (แสดงด้านบน) ราคาดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในช่วงสี่เดือนถัดไป ATR เป็นอีกวิธีหนึ่งในการมองความผันผวน ในรูปที่ 2 เราจะเห็นลักษณะการทำงานของวัฏจักรเดียวกันใน ATR (แสดงในส่วนล่างสุดของแผนภูมิ) ตามที่เราเห็นกับกลุ่ม Bollinger Bands ช่วงเวลาของความผันผวนต่ำที่กำหนดโดยค่าต่ำของ ATR จะตามด้วยการเคลื่อนไหวราคาที่มีขนาดใหญ่ การซื้อขายกับ ATR คำถามที่ผู้ค้าต้องเผชิญคือทำอย่างไรให้ได้กำไรจากรอบความผันผวน แม้ว่า ATR จะไม่บอกให้เราทราบว่าจะมีการฝ่าวงล้อมขึ้นบ้าง แต่สามารถเพิ่มราคาปิดและผู้ค้าสามารถซื้อได้ทุกวัน ความคิดนี้แสดงไว้ในรูปที่ 3 สัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ตรรกะที่อยู่เบื้องหลังสัญญาณเหล่านี้ก็คือเมื่อใดก็ตามที่ราคาปิดมากกว่า ATR เหนือช่วงปิดล่าสุดการเปลี่ยนแปลงความผันผวนเกิดขึ้น การวางเดิมพันในระยะยาวเป็นการเดิมพันที่หุ้นจะทำตามในทิศทางขึ้น ATR Exit Sign Traders อาจเลือกที่จะออกจากธุรกิจการค้าเหล่านี้โดยการสร้างสัญญาณขึ้นอยู่กับการลบค่าของ ATR ออกจากช่วงปิด ตรรกะเดียวกับกฎนี้ - เมื่อใดก็ตามที่ราคาปิดมากกว่าหนึ่ง ATR ต่ำกว่าช่วงปิดล่าสุดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในลักษณะของตลาดเกิดขึ้น การปิดฐานะยาวจะกลายเป็นเดิมพันที่ปลอดภัยเพราะหุ้นมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ช่วงการซื้อขายหรือทิศทางย้อนกลับ ณ จุดนี้ การใช้ ATR เป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุดเพื่อเป็นทางออกที่สามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าจะมีการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการหรือไม่ก็ตาม เทคนิคหนึ่งที่เป็นที่นิยมเรียกว่าโคมระย้าและได้รับการพัฒนาโดย Chuck LeBeau ทางออกโคมระย้าวางจุดต่ำสุดที่สูงที่สุดที่หุ้นมาถึงนับตั้งแต่ที่คุณเข้าสู่ตลาด ระยะห่างระหว่างระดับสูงสุดและระดับสูงสุดหมายถึงบางครั้ง ATR หลายครั้ง ตัวอย่างเช่นเราสามารถลบสามครั้งค่าของ ATR จากระดับสูงสุดสูงนับตั้งแต่เราเข้าสู่การค้า (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่เทคนิคการต่อท้าย) มูลค่าของจุดหยุดต่อท้ายนี้คือการเคลื่อนที่ขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองการกระทำของตลาด เลอบัวเลือกชื่อโคมระย้าเนื่องจากโคมระย้าแขวนลงมาจากเพดานของห้องพักโคมไฟระยิบระยับแขวนลงจากจุดสูงหรือเพดานของการค้าของเรา ATR Advantage ATRs เป็นวิธีที่ดีกว่าการใช้เปอร์เซ็นต์ที่คงที่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของหุ้นที่มีการซื้อขายโดยคำนึงถึงความผันผวนของตัวแปรในประเด็นต่างๆและสภาวะตลาด เมื่อช่วงการซื้อขายขยายตัวหรือทำสัญญาระยะห่างระหว่างราคาปิดและราคาปิดโดยอัตโนมัติจะปรับและเลื่อนไปอยู่ในระดับที่เหมาะสมทำให้ผู้ค้าต้องมีความสมดุลในการปกป้องผลกำไรด้วยความจำเป็นที่จะปล่อยให้สต็อกสามารถเคลื่อนย้ายได้ภายในช่วงปกติ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่วิธีการเชิงตรรกะในการหยุดการจัดตำแหน่ง) ระบบ ATR breakout สามารถใช้โดยใช้กลยุทธ์ของกรอบเวลาใดก็ได้ พวกเขามีประโยชน์อย่างยิ่งเป็นกลยุทธ์การซื้อขายประจำวัน เมื่อใช้กรอบเวลา 15 นาทีผู้ค้ารายวันจะเพิ่มและลบ ATR ออกจากราคาปิดของบาร์ 15 นาทีแรก นี้จะให้จุดเข้าสำหรับวันที่มีการหยุดการวางเพื่อปิดการค้ากับการสูญเสียหากราคากลับไปปิดบาร์แรกของวันนั้น สามารถใช้เฟรมเวลาใดก็ได้เช่น 5 นาทีหรือ 10 นาที เทคนิคนี้อาจใช้ ATR 10 ช่วงเวลาซึ่ง ได้แก่ ข้อมูลจากวันก่อนหน้า รูปแบบอื่นคือการใช้ ATR หลายรายการซึ่งอาจแตกต่างจากจำนวนเศษส่วนเช่นครึ่งหนึ่งถึงสามเท่า (เกินกว่าที่มีธุรกิจการค้าน้อยเกินไปที่จะทำให้ระบบมีกำไร) ในหนังสือ 1990 ของเขาการซื้อขายวันที่มีรูปแบบราคาระยะสั้นและการเปิดช่วงช่วง Toby Crabel แสดงให้เห็นว่าเทคนิคนี้ทำงานบนความหลากหลายของสินค้าโภคภัณฑ์และฟิวเจอร์สทางการเงิน ผู้ค้าบางรายปรับวิธีการกรองคลื่นและใช้ ATR แทนการย้ายร้อยละเพื่อระบุจุดหักเหของตลาด ภายใต้วิธีนี้เมื่อราคาย้าย ATRs สามจากจุดต่ำสุดใกล้คลื่นเริ่มขึ้นใหม่ คลื่นลดลงจะเริ่มขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนขึ้น 3 ATRs ด้านล่างจุดสูงสุดนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของคลื่นขึ้น (สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมโปรดดู Surfs Up With Waveed Filters) บทสรุปความเป็นไปได้สำหรับเครื่องมืออเนกประสงค์นี้มีมากมายเช่นเดียวกับโอกาสในการทำกำไรสำหรับผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนระยะยาวในการเฝ้าติดตามเนื่องจากคาดว่าจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นเมื่อค่า ATR ยังคงมีเสถียรภาพเป็นระยะเวลานาน พวกเขาก็จะพร้อมสำหรับสิ่งที่อาจจะนั่งตลาดปั่นป่วนช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงการตื่นตระหนกในการปฏิเสธหรือการดำเนินการด้วยความอุดมสมบูรณ์ไม่สมเหตุสมผลถ้าตลาดแบ่งขึ้น การวัดความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงปริมาณที่ต้องการสินค้าและการเปลี่ยนแปลงราคา ราคา. มูลค่าตลาดรวมของหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ที่โดดเด่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคำนวณโดยการคูณ Frexit ย่อมาจาก quotFrench exitquot เป็นเศษเสี้ยวของคำว่า Brexit ของฝรั่งเศสซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสหราชอาณาจักรได้รับการโหวต คำสั่งซื้อที่วางไว้กับโบรกเกอร์ที่รวมคุณลักษณะของคำสั่งหยุดกับคำสั่งซื้อที่ จำกัด ไว้ คำสั่งหยุดการสั่งซื้อจะ รอบการจัดหาเงินทุนที่นักลงทุนซื้อหุ้นจาก บริษัท ในราคาที่ต่ำกว่าการประเมินมูลค่าวางไว้ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของการใช้จ่ายทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจและผลกระทบต่อผลผลิตและอัตราเงินเฟ้อ เศรษฐศาสตร์ Keynesian ได้รับการพัฒนา. ATR ระบบการซื้อขายความผันผวน SetBarFillColor (IIf (CgtO, ParamColor (colorCrandCandle Up ColorQuot, colorGreen), IIf (CltO, ParamColor (quotCandle ลง ColorQuot, colorRed), colorLightGrey))) Plot (C, quotnPricequot, IIf (CgtO , ParamColor (quotWick UP ColorQuot, colorDarkGreen), IIf (CltO, ParamColor (quotWick Down Colorquot, colorDarkRed), colorLightGrey), 64,0,0,0,0) เงื่อนไขในการซื้อ Cond1 Value เมื่อ (C, OltC) Cond2 R gt 53 Cond3 SD lt 100 และ SDGT Ref (SD, -1) Cond4 MH GT 0 OR (MH lt 0 และ MH g Ref (MH, -1)) เงื่อนไขในการขาย Cond7 SDGT 20 และ SD lt Ref (SD, - 1) 1) Cond8 MH lt 0 OR (MH gt 0 และ MH ที่อางอิง (MH, -1)) ซื้อ 1 หองปด Cond1 และ Cond2 และ Cond3 และ Cond4 ขาย 1 Cond5 สั้นและ Cond6 และ Cond7 และ Cond8 nParam (quotperiodquot, 15, 5. 20, 1) kParam (quotfactorquot, 0.9, 0.5 2.5, 0.1) R ความต้านทาน R0 C0 S การสนับสนุน S0 C0 สำหรับ (i n1 i lt BarCount i) ถ้า ((Si-1ltCi-1) AND (Ci-1ltRi-1) AND ( Ci-1-kfi-1) gtSV) BuyClosegtR และซื้อ 1 SellCloseltS และ Sell1 ซื้อ ExRem (ซื้อขาย) ขาย ExRem (ขายซื้อ) iBuy Flip (ซื้อ, ขาย) iSell Flip (ขาย, ซื้อ) แปลง (IIf (iSell, R, Null), quotRez: quot, colorRed, styleDotsstyleNoLine) แปลง (IIf ( ซื้อใบสั่งซื้อ (ซื้อ, ขาย) SellExRem (ขายซื้อ) ShortExRem (Cover, Cover) CoverExRem (Cover, Short) SetOption (quotAllowSameBarExitquot, False) SetOption (quotAllowPositionShrinkingquot, True ) SetOption (quotFuturesModequot ทรู) SetOption (quotInterestRatequot, 0) SetOption (quotMaxOpenPositionsquot 1) RoundLotSize 2 SetOption (quotMinSharesquot, RoundLotSize) SetOption (quotPriceBoundCheckingquot ปลอม) SetOption (quotAccountMarginquot ทรู) SetOption (quotReverseSignalForcesExitquot ปลอม) SetOption (quotUsePrevBarEquityForPosSizingquot ทรู ) setOption (quotGenerateReportquot, 1) SetOption (quotMaxOpenLongquot, 1) SetOption (quotMaxOpenShortquot, 1) ตำแหน่งขนาด CRoundLotSize50.5 ท้ายการตั้งค่าสำหรับ Backtester Title EncodeColor (colorWhite) quotATR รหัสความผันแปรของระบบจาก marketcal ls. inquot quot - quot ชื่อ () quot - ระบุ EncodeColor (colorRed) ช่วงเวลา (2) EncodeColor (colorWhite) quot - วันที่ () quot - quotquotnquot EncodeColor (colorRed) quotOp-quotOquot quotquotHi-quotHquot quotquotLo-quotLquot quot quotCl-quotCquot quotVol "WriteVal (V) quotnquot WriteIf (ซื้อ (ขาย quoted สัญญาณย้อนหลังยาวที่ quotCquot quot, quotquot) quotnquotEncodeColor (colorYellow) WriteIf (ขาย quotTotal ProfitLoss สำหรับการซื้อขายครั้งล่าสุด Rs. quot (C-BuyPrice) quotquot, quotquot) WriteIf (ซื้อ quotTotal ProfitLoss สำหรับการซื้อขายล่าสุด Rs. quot (SellPrice-C) quotquot, quotquot) PlotShapes (IIf (ซื้อ shapeSquare, shapeNone), colorGreen, 0, L, Offset-40) PlotShapes (IIf (ซื้อ , shapeSquare, shapeNone), colorLime, 0, L, Offset-50) PlotShapes (IIf (ซื้อ shapeUpArrow, shapeNone), colorWhite, 0, L, Offset-45) PlotShapes (IIf (ย่อ, shapeSquare, shapeNone), colorRed, 0, H, Offset40) PlotShapes (IIf (สั้น, รูปร่างรูปร่าง, ไม่มีรูปร่าง), colorOrange, 0, H, Offset50) PlotShapes (IIf (สั้น, รูปร่างDownArrow, รูปร่างNone), colorWhite, 0, H, Offset-45) Magfied Market Price GfxSelectFont (quotTimes New Romanquot, FS, 700, True) GfxTextOut (quotquotC, Hor. Ver) 14 ตุลาคม 2554 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม: 1) ระบบนี้ขึ้นอยู่กับ getti การเติมเงินที่ถูกต้องในราคาเปิด เพื่อให้ได้การเติมดังกล่าวต้องใช้ฟีดข้อมูลความล่าช้าขั้นต่ำที่มีคุณภาพและทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นสูงเพื่อใช้ระบบอัตโนมัติทางการค้า 2) เมื่อกำหนดราคาเริ่มต้นต่ำกว่าราคาเปิด (พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพ) ระบบจะล้มเหลวอย่างน่าสังเวช แม้การปรับปรุงราคาโดยร้อยละฆ่าระบบ นี่แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของกำไรมาจากวันที่ราคาเปิดเท่ากับราคาในชีวิตประจำวันนั่นคือราคาปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงเปิดและไม่ลดลงต่ำกว่านี้ นี้แน่นอนเป็นที่ชัดเจน เพื่อยืนยันสิ่งนี้ฉันได้เพิ่มเงื่อนไขการทดสอบนี้ (ดูล่วงหน้า) เพื่อยกเว้นวันที่เปิดต่ำ: ซื้อซื้อและไม่ใช่ O L จะเป็นการฆ่าระบบและพิสูจน์ให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของกำไรมาจากวันที่ OL เพื่อยืนยันเพิ่มเติมฉันเพิ่มเงื่อนไขตรงกันข้าม: ซื้อซื้อและ O L นี้จะให้ผลกำไรเกือบอนันต์และพิสูจน์ได้ว่ากำไรส่วนใหญ่มาจากวันที่ราคาขึ้นทันทีจาก Open และไม่เคยส่งกลับด้านล่าง การพยายามปรับปรุงราคารายการเป็นความผิดพลาดที่ควรใส่ในชุด Stop 1-2 ct เหนือราคา Open ซึ่งจะช่วยลดวันที่ราคาลดลงและไม่เคยเปลี่ยนกลับ นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญ 3) ระบบนี้เทรดเดอร์เเละเทรดเดอร์เข่า รูปแบบดังกล่าวมักจะจมน้ำตายโดยการซื้อขายปริมาณมากจึงระบบนี้ทำงานดีขึ้นเมื่อคุณเลือก tickers กับวอลุ่มระหว่าง 500,000 และ 5,000,000 หุ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมาก การเพิ่มสองคุณสมบัติข้างต้นส่งผลให้เส้นโค้งส่วนได้เสียดีกว่าที่แสดงด้านล่าง ขออภัยฉันไม่มีเวลาเตรียมเอกสารด้านบนอย่างละเอียด โชคดีโพสต์นี้แสดงแนวคิดการซื้อขายแบบยาวนานที่เรียบง่ายเพียงอย่างเดียวซึ่งจะซื้อที่เปอร์เซ็นต์ที่กำหนดต่ำกว่าเมื่อวานเมื่อปีที่แล้ว Low Low และออกจากการแข่งขันเมื่อวันอังคารหน้า แม้ว่าบางครั้งอาจเป็นเรื่องยากที่จะได้ราคาตลาดที่แน่นอน แต่ความสามารถในการทำกำไรในระดับสูงของระบบนี้จะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการทดสอบต่อไป ระบบทำงานได้ดีกับ Watchlists เช่น N100, SP500, SP1500, Russel 1000 ฯลฯ ประสิทธิภาพใน Russel 1000 สูงสุด ตำแหน่งที่เปิดไว้ที่ 1 สำหรับช่วง 12102003 ถึง 12102011 มีลักษณะเช่นนี้: รายการ Watchlists อื่นบางส่วนให้โอกาสในการรับเงินน้อยลง (กำไร) แต่จะมี DDs ต่ำกว่า ค่าคอมมิชชั่นถูกกำหนดไว้ที่ 0.005 บาทต่อหุ้น ไม่มีการใช้มาร์จิน ไม่มีการใช้การจัดอันดับที่ชัดเจน tickers มีการซื้อขายตามลำดับตัวอักษรใน Watchlist นี้อาจจะดูแปลก แต่มีความสำคัญ: การย้อนกลับการจัดเรียงนี้ระบบล้มเหลว ซึ่งอาจหมายความว่าเนื่องจากปัญหาการสแกนตามเวลาจริงสัญลักษณ์ที่ระบุไว้ที่ด้านบนของประเภทนี้อาจมีการซื้อขายที่แตกต่างจากที่แสดงไว้ที่ด้านล่าง ให้ความสำคัญกับสภาพคล่อง (คุณอาจต้องการซื้อขายมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง) และความลื่นไถล (รายการค่อนข้างเสี่ยง แต่การออกอาจเป็นปัญหา) ดีเอสมีความสำคัญ แต่อาจถูกชดเชยด้วยรายการและการซื้อขายที่ได้รับการปรับปรุงในเวลาจริง เมื่อทำการซื้อขายโดยอัตโนมัติอาจเป็นไปได้ที่จะวางคำสั่งซื้อ OCA DAY-LMT สำหรับสัญญาณทั้งหมดและรอดูว่าเติมอะไร เนื่องจากการออกจะยากกว่ารายการที่คุณอาจต้องการสำรวจกลยุทธ์ทางออกอื่น ๆ ค่าดีฟอลต์ของพารามิเตอร์จะถูกเลือกออกมาจากหมวก เกือบแน่นอนคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพหรือปรับเปลี่ยนแบบไดนามิกสำหรับแต่ละ tickers ฉันได้ทดสอบระบบนี้ในโหมด Walk-Forward ในระยะเวลาสั้น ๆ และผลการทดสอบก็มีผลกำไรเป็นเวลาหลายปีแล้ว ยกเว้นตัวเลขของหุ้นซื้อขายพารามิเตอร์ปรากฏไม่สำคัญมาก การเพิ่มประสิทธิภาพในระดับสูง doesn8217t ดูเหมือนจะเป็นปัญหาในกรณีนี้ โค้ดด้านล่างเป็นเรื่องง่ายมากและต้องมีคำอธิบายเล็กน้อย อย่างไรก็ตามควรทำความเข้าใจว่าระบบนี้มีขนาดเล็กโดยการซื้อขายที่ Open และโดยการคำนวณ TrendMA โดยใช้ราคา Open เดียวกัน บางคนอาจตีความว่าเป็นการรั่วไหลในอนาคตอย่างไรก็ตามหากคุณค้าระบบนี้แบบเรียลไทม์ก็ไม่ใช่ หลายคนไม่ทราบว่าถ้าคุณค้าที่เปิดคุณยังสามารถใช้ราคานี้ในการคำนวณของคุณ 8212 ตราบเท่าที่คุณทำพวกเขาในเวลาจริง 8212 นี่คือที่ AmiBroker และเทคโนโลยีสามารถให้ขอบ ถ้าคุณ Ref () กลับ TrendMA โดยหนึ่งบาร์ระบบยังทำกำไรได้มาก แต่ DDs เพิ่มขึ้นสำหรับบาง Watchlists ถ้าคุณใช้เงินลงทุนคงที่แตกต่างกันเล็กน้อย ขั้นตอนการซื้อขายจะเป็นการเริ่มต้นการสแกนก่อนที่ตลาดจะเปิดขึ้นและนำ tickers ที่มีราคาอยู่ห่างไกลออกไปเพื่อที่จะไม่สามารถตอบสนอง OpenThresh ได้ ดังนั้นคุณอาจเริ่มต้นสแกน 1000 สัญลักษณ์ แต่อย่างรวดเร็วจำนวนสแกนจะหดไปเพียงสิบหรือมากกว่า tickers เมื่อคุณเข้าใกล้ 9:30 น. การสแกนแบบเรียลไทม์ของคุณจะเร็วมากและคุณจะสามารถสั่งซื้อ LMT ของคุณได้ใกล้กับ Open 8211 ซึ่งคุณอาจจะสามารถปรับปรุงราคา Open ได้ แม้ว่าบางคนมองรหัสด้านล่างและพบว่าไม่มีอะไรผิดพลาดดูเหมือนว่าผลกำไรค่อนข้างสูงสำหรับเช่นระบบที่เรียบง่าย โปรดรายงานข้อผิดพลาดที่คุณอาจเห็น ความคิดเห็นนี้ถูกโพสต์ (161332) ในรายการหลักของ AmiBroker ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 มีความคิดเห็นที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับ รายการและถ้าคุณมีความสนใจในการทำงานในระบบนี้คุณจะอ่านได้ดีก่อนที่จะเริ่มต้น หลังจากโพสต์ฉันพบจำนวนโพสต์บนเว็บคุยแนวคิดการซื้อขายนี้บางอ้างว่าจะซื้อขายระบบคล้ายกับความสำเร็จดี ฉันอ้างถึงระบบนี้ 8220Gap Trading8221 ระบบ แต่อาจเป็นบิตของการเรียกชื่อผิด, 8220Mean reversion8221 อาจจะมีการจัดหมวดหมู่ที่ดีขึ้น Google จะทำให้คุณได้รับความนิยมมากขึ้นในระบบที่คล้ายกัน ต่อไปนี้คือการเชื่อมโยงบางส่วน: ดูเหมือนจะเป็นแนวคิดการซื้อขายที่มีการกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายและฉันขอแนะนำให้คุณสร้าง Googling ด้วยตัวคุณเองเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในฐานะที่เป็นผู้ใช้ Amibroker คุณมีเครื่องมือที่ดีกว่าผู้ค้าส่วนใหญ่และคุณมีโอกาสที่ดีกว่ามากที่สุดเพื่อให้ได้รูปแบบที่ใช้งานได้ บางทีอาจจะมีกำไรเล็กน้อยและมีรหัสเพิ่มเติม 8212 เป็น 8220quicky8221 โครงการ :-) บางคนแสดงความคิดเห็นว่าระบบนี้จะไม่ทำงานในการซื้อขายจริงในขณะที่พวกเขาอาจพูดถูกต้องเหมือนโครงการนี้ ฉันไม่ได้เสร็จสิ้นระบบและ can8217t อ้างสิทธิ์ที่จะทราบว่ามีการซื้อขายได้หรือไม่ ระบบซื้อที่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยละเมื่อวานเมื่อไม่นานมานี้ที่ราคาต่ำสุดเมื่อเทียบกับ LMT เมื่อวันพุธที่ผ่านมาและปิดในวันเดียวกันที่ปิด ยื่นโดยเฮอร์แมนเวลา 18:53 น. ภายใต้ไอเดีย (ทดลอง) ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการซื้อขายช่องว่าง EOD แบบยาวเท่านั้นฉันใช้หลักเกณฑ์การตั้งค่าขนาดเล็กเพื่อสแกนหาหุ้นของฉัน ค่าเริ่มต้นของ MACD ฉันมองหาฮิสโตแกรม 4 และบาร์ 1 บาร์สำหรับสัญญาณซื้อ (ฉันมีฮิสโทแกรมตั้งค่าเป็นสีแดงสำหรับสีน้ำเงินและสีน้ำเงินขึ้นเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน) MACD เหนือ Zero Line RSI สูงกว่า 30 ระบบนี้อ้างอิงจากแนวโน้มการซื้อขาย ซื้อเมื่อซื้อคืนเมื่อตลาดยังคงมีแนวโน้มปรับขึ้น ในการสแกนหาการตั้งค่า MACD Trend: 1) ใส่สูตรต่อไปนี้ลงในแผนภูมิ 2) เรียกใช้การสแกนใน AA โดยใช้ SMACDTrend พร้อมสัญลักษณ์ทั้งหมด n วันสุดท้าย n 1 และซิงค์แผนภูมิที่เลือกเป็นค่าติดตั้ง หุ้นที่เป็นไปตามเกณฑ์จะได้รับการรายงานในรายการผลลัพธ์ หมายเหตุ: รูปแบบกฎการตั้งค่าบางอย่างสามารถกำหนดสัญญาณที่ค่อนข้างหาได้ยากและในฐานข้อมูลขนาดเล็กเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการตั้งค่าใด ๆ ในวันหนึ่ง ๆ (เพราะฉะนั้นจะไม่มีการรายงานสต็อกโดยการสแกน) 3) คลิกที่สัญลักษณ์ใด ๆ ในบานหน้าต่างผลลัพธ์เพื่อดูแผนภูมิสำหรับสัญลักษณ์นั้นในพื้นหลัง หมายเหตุ: ในตัวอย่างนี้มีการใช้ฐานข้อมูลการฝึกอบรมซึ่งมีข้อมูลไม่เกิน 5112007 เท่านั้น ความคิดการค้าโดย protraderinc ความคิดเห็นและสูตรโดย Bill 8211 WaveMechanic ยื่นโดย brianz เวลา 11:06 น. ภายใต้ไอเดีย (Experimental) ข้อคิดเห็นบน MACD Trend System วันที่ 14 ตุลาคม พ. ศ. 2550 ยื่นโดย brianz เวลา 10:43 น. ภายใต้ไอเดีย (Experimental) ข้อคิดเห็น Off on 15 วัน Performers Trading System 19 สิงหาคม 2550 นี่คือ เป็นครั้งแรกในซีรีส์ปิดแนวคิดการซื้อขาย KISS (ให้ความเรียบง่ายโง่) ให้คุณเล่นด้วย แนวคิดระบบทั้งหมดที่นำเสนอในที่นี้ไม่ได้รับการยืนยันยังไม่สมบูรณ์และอาจมีข้อผิดพลาด พวกเขามีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรูปแบบที่เป็นไปได้สำหรับการสำรวจต่อไป และเช่นเคยคุณจะได้รับเชิญให้แสดงความคิดเห็นหรือเพิ่มความคิดของคุณเองในซีรีส์นี้ ฉันชอบระบบเรียลไทม์ที่ค้าได้อย่างรวดเร็วเป็นไปโดยอัตโนมัติและปราศจากตัวบ่งชี้แบบดั้งเดิม ควรที่จะไม่มีพารามิเตอร์ที่ปรับแต่งได้อย่างไรก็ตามฉันอาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ตลอดเวลา ไม่ใช่ทุกระบบจะง่ายที่จะมีบางอย่างที่ใช้ค่าเฉลี่ยที่เรียบง่ายหรือฟังก์ชันประเภท HHVLLV ระบบแรกที่แสดงด้านล่างคือสำเนาของระบบการสาธิตที่ฉันใช้ในการพัฒนา Trade-Automation routines ที่อื่นในไซต์นี้ Real-Time Gap-Trading หากต้องการดูวิธีการทำงานนี้คุณควรทำข้อมูล Backtest ในข้อมูลที่มีระยะเวลา 1 นาทีโดยมีระยะเวลา 5-60 นาที ความประทับใจครั้งแรกของคุณอาจเป็นไปได้ว่าผลกำไรเหล่านี้เป็นเพียงสาเหตุหนึ่งมาจากตลาดที่สูงขึ้น แต่ความจริงที่ว่าผลกำไรระยะยาวและระยะสั้นมีความใกล้เคียงกันแนะนำว่ามีมากขึ้น เนื่องจาก 98 ของธุรกิจการค้าทั้งหมดตกอยู่ระหว่าง 9:30 น. ถึง 10:30 น. ระบบประเภทนี้จะดีถ้าคุณต้องการซื้อขายเพียงวันสั้น ๆ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องการเปิดรับข่าวสารจากตลาดและช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นในการเพลิดเพลินกับกิจกรรมอื่น ๆ Backtesting นี้ในรายการเฝ้า NASDAQ-100 (backtests ส่วนบุคคล 15 นาที periodicity) ให้ผลกำไรที่แสดงด้านล่างสำหรับ 1 มีนาคม 2007 ถึง 17 สิงหาคม 2007 ชื่อ Ticker ถูกละเว้นเพื่อให้กราฟผังแผนภูมิเพียงแสดงกำไรสุทธิ บาร์สำหรับแต่ละ ticker ทดสอบ การเปิดโปงโดยเฉลี่ยของระบบนี้คือประมาณ 15 ดังนั้นคุณอาจสามารถทำการค้าพอร์ตการลงทุนเพื่อเพิ่มผลกำไรและทำให้ส่วนต่างของส่วนต่างเป็นไปอย่างราบรื่น โปรดระวังว่าในรูปแบบดิบการเบิกไม่เป็นที่ยอมรับและอาจมีข้อ จำกัด ด้านปริมาณสำหรับ tickers จำนวนมาก เนื่องจากระบบนี้มีการเปิดรับต่ำจึงอาจเป็นผู้สมัครสำหรับการสแกนตลาดและการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จัดอันดับ RAR จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงผลกำไรสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นหากประสบความสำเร็จในการเพิ่มการเปิดรับถึง 100 จุดอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของราคาจาก ticker ต่างกันอาจมีความสัมพันธ์กันและการซื้อขายจาก ticker ต่างๆอาจทับซ้อนกัน หากหลาย tickers การค้าในเวลาเดียวกันก็จะยากที่จะเพิ่มความเสี่ยงของระบบ ยื่นโดยเฮอร์แมนเวลา 1:49 น. ภายใต้ไอเดีย (ทดลอง) ความคิดเห็นบน KISS-001: Intraday Gap Trading 17 สิงหาคม 2550 คุณได้รับเชิญให้ส่งลิงก์ไปยังแนวคิดระบบในความคิดเห็นสำหรับโพสต์นี้ Gap Trading Strategies 8211 Stockcharts การครอสโอเวอร์เฉลี่ยระหว่างวันที่มีการย้ายตำแหน่ง 8211 NeotTicker Volatility-Breakout-Systems 8211 Traders Log Ten day HighLow system 8211 StockWeblog Reversion Systems 8211 SeekingAlpha Systems Traders Club กระดานข่าวของ Trader Club 16 กรกฎาคม 2550 หมวดหมู่นี้สงวนไว้สำหรับระบบการซื้อขายที่แท้จริงเช่นนั่นคือคุณมีการซื้อขายในบางช่วงเวลาหรือจะพิจารณาการซื้อขาย เนื่องจากเกณฑ์การซื้อขายแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและเนื่องจากระบบอาจทำงานได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาซื้อขายกันอย่างไร เกี่ยวกับสิ่งที่โพสต์ไว้ที่นี่ให้เปิดใจและพิจารณาว่าผู้ลงโฆษณาเห็นว่าระบบสามารถซื้อขายได้ คุณสามารถมีส่วนร่วมโดยการโพสต์เป็นผู้เขียน (ต้องลงทะเบียน) หรือในความคิดเห็นในกระทู้นี้ นี่เป็นที่ที่คุณสามารถแบ่งปันระบบการค้าที่มีผลกำไรเล็กน้อยนั่นคือไม่ควรซื้อขายในรูปแบบที่พวกเขาเป็น แต่แสดงให้เห็นว่าศักยภาพ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นระบบพื้นฐานที่ทำกำไรได้ แต่มีประสบการณ์การลดลง 50 แห่งระบบดังกล่าวสามารถปรับปรุงได้โดยการเพิ่มจุดหยุดการจัดการเงินเทคนิคการลงทุนเป็นต้นความจริงก็คือในขณะที่คุณอาจไม่มีความชำนาญ มันทำงานคนอื่นอาจ เกือบทั้งหมดของเราพบความคิดระบบการค้าในหนังสือและนิตยสารที่เราแล้วรหัสใน AFL สำหรับการประเมินผล บางส่วนของระบบเหล่านี้อาจได้รับรอบหลายปีในขณะที่คนอื่นเป็นความคิดใหม่ หลังจากที่เขียนโค้ดไว้เกือบตลอดเวลาเรารู้สึกผิดหวังและออกระบบ (งาน) แทนที่จะโยนงานของคุณคุณจะได้รับเชิญให้โพสต์ระบบที่นี่เพื่อให้นักพัฒนารายอื่นมีโอกาสแก้ไขปัญหานี้ คุณได้รับเชิญให้ร่วมเป็นผู้เขียน (ต้องลงทะเบียน) หรือแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้ ยื่นโดยเฮอร์แมนเวลา 11.04 น. ภายใต้แนวคิด (Experimental) ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการซื้อขาย 8211